Μαθήματα Επιλογής Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
Περιγραφή
Το µάθηµα εστιάζει στις µαθηµατικές µεθόδους αποτίµησης των χρηµατοοικονοµικών παράγωγων προϊόντων (financial derivatives) µε µαθηµατικές µεθόδους (όπως η διαφορική εξίσωση Black-Scholes) και στην στατιστική αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων (µε τη µέθοδο Value-at-Risk). Σκοπός του µαθήµατος είναι να παρουσιάσει τις θεωρητικές µεθόδους και τις σύγχρονες χρηµατοοικονοµικές εξελίξεις, και να εφοδιάσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες µε τις σύγχρονες µαθηµατικές µεθόδους ανάλυσης που χρησιµοποιούνται στο πεδίο αυτό.
Χρηµατοοικονοµικά Παράγωγα (Financial Derivatives):Εισαγωγή στα σύγχρονα χρηµατοοικονοµικά παράγωγα προϊόντα: Προθεσµιακά Συµβόλαια (Forward Contracts), Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης [ΣΜΕ] (Futures), Δικαιώµατα (Options), Συµβόλαια Ανταλλαγής (Swaps)
Αγορές Δικαιωµάτων (Options Markets), ιδιότητες και χαρακτηριστικά των τιµών των δικαιωµάτων µετοχών. Αγορές Συµβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures Markets). Αναχαίτηση Κινδύνου µε ΣΜΕ και Δικαιώµατα.
Στρατηγικές µε χρήση Δικαιωµάτων
Wiener process. Η έννοια της µεταβλητότητας (volatility) των τιµών
Η έννοια του χαρτοφυλακίου «χωρίς κίνδυνο» (risk-free portfolio).
Η µέθοδος των διωνυµικών δένδρων (binomial tree models) για την αποτίµηση Δικαιωµάτων
Ito Lemma. Η µέθοδος Black-Scholes για την αποτίµηση Δικαιωµάτων
Διαχείριση Κινδύνων Αγοράς - Στρατηγικές
Μέτρηση και Διαχείριση Χρηµατοοικονοµικών Κινδύνων (Risk Measurement and Management):
Χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι. Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων µε τη µέθοδο Value at Risk
Εισαγωγή στο εποπτικό πλαίσιο του Συµφώνου της Βασιλείας ΙΙ
Το µοντέλο του Diebold για την αποτίµηση του κινδύνου ρευστότητας (liquidity risk)
Υποχρεωτικές Ασκήσεις:
1) σύσταση και παρακολούθηση χαρτοφυλακίου µετοχών (σε πραγµατικό χρόνο και πραγµατικά δεδοµένα), µε στόχο την επίτευξη υψηλότερης απόδοσης µε ταυτόχρονη ικανοποίηση κριτηρίου ελάχιστου κινδύνου,
2) προβλέψεις τιµών µετοχών (βάσει µοντέλου Wiener) και «όχι) µε βάση πραγµατικά δεδοµένα σε πραγµατικό χρόνο.
Τα μαθήματα του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών κωδικοποιούνται με τα γράμματα "ΗΥ" και με τρία ψηφία. Το πρώτο ψηφίο δηλώνει το έτος κατά το οποίο συνήθως παρακολουθείται το μάθημα, το δε δεύτερο την επιστημονική περιοχή του μαθήματος:
Πρώτο Ψηφίο
Κανονικό Έτος Παρακολούθησης
1,2,3,4
Πρώτο, Δεύτερο, Τρίτο, Τέταρτο
5,6
Μεταπτυχιακά μαθήματα
7,8,9
Ειδικά θέματα
Δεύτερο Ψηφίο
Επιστημονική Περιοχή
0
Εισαγωγικά - Γενικά
1
Υπόβαθρο (Μαθηματικά, Φυσική)
2
Υλικό και Συστήματα Υπολογιστών
3
Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα
4,5
Συστήματα Λογισμικού και Εφαρμογές
6
Πληροφοριακά Συστήματα
7
Υπολογιστική Όραση και Ρομποτική
8
Αλγοριθμική και Θεωρία Υπολογισμού
9
Ειδικές Εργασίες
Ακολουθούν συνοπτικοί κατάλογοι κατά κατηγορίες των μαθημάτων του προγράμματος βασικών σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μαθήματα των οποίων οι κωδικοί αρχίζουν με "ΜΕΜ" ή "ΦΥΣ" διδάσκονται από το Τμήμα Μαθηματικών Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή το Φυσικό αντιστοίχως και αναφέρονται με τους οικείους κωδικούς. Τα προαπαιτούμενα που αναφέρονται μέσα σε παρενθέσεις συνιστώνται έντονα, αλλά δεν είναι υποχρεωτικά.